CTRL+N

CTRL+N работает для создания новых документов/файлов в программах где это возможно сделать, например, Word и другие утилиты офиса , Paint , всякие редакторы и т.п.

В проводнике же да, CTRL+N открывает новое окно. Что как бы логично, так как не понятно какой документ вы хотите создать, если была бы такая возможность.

А вот чтобы создать новую папку можно использовать комбинацию:

CTRL+SHIFT+N